Cocalzinho, no Vale dos Pireneus , surgiu a partir da instalação de uma fábrica de cimento da Cia. de Cimento Portland Itaú, da família paulista dos Ermírio de Moraes, em seu território. Em terras da família Curado Fleury, mais precisamente na Fazenda Taquaral, a empresa, em 1960, iniciou as atividades da fábrica. Em torno dela surgiu a Cidade dos Pireneus, um loteamento ligado ao município de Corumbá de Goiás.
A emancipação de Cocalzinho se deu em 3 de julho de 1990.
Localizado junto à BR-414 e 125 quilômetros de Goiânia.
Cocalzinho é também um município turístico. Nele encontra-se a Caverna do Eco, de 1.500 metros de extensão e 150 de profundidade. Nele está o maior lago subterrâneo da América do Sul, com uma profundidade de 15 metros e diversos salões, do tamanho de campos de futebol, que produzem ecos.